Reversão média O que é a reversão média A reversão média é a teoria que sugere que os preços e os retornos recuam eventualmente para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. BREAKING DOWN Mean Reversion Esta teoria levou a muitas estratégias de investimento envolvendo a compra ou venda de ações ou outros títulos cujos desempenhos recentes diferiram grandemente de suas médias históricas. No entanto, uma mudança nos retornos poderia ser um sinal de que a empresa já não tem as mesmas perspectivas que uma vez fez, caso em que é menos provável que a reversão média irá ocorrer. Retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas taxas de juros média reverter ou mesmo a relação preço-lucro de uma empresa pode estar sujeita a este fenômeno. Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Em casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afasta da norma de longo prazo retornará novamente, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, pois o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma. A teoria da reversão média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e alta venda, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltar a um padrão normal. O retorno a um padrão normal não é garantido, uma vez que um inesperado alto ou baixo poderia ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não se limitam a lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recordações e ações judiciais no lado negativo. Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos vão ou não afetar o apelo geral de títulos específicos. Operação de Reversão Média A negociação de reversão média procura capitalizar em mudanças extremas dentro da precificação de uma determinada segurança, com base na suposição de que ela reverterá para seu estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto para compra e venda, uma vez que permite que um comerciante a lucrar com upswings inesperado e salvar na ocorrência de um baixo anormal. Forex Mean Reversão Forex Mean Reversão é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, Pode ser usado como na negociação intraday, e no comércio a longo prazo. Forex significa reversão adequado para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados quando a negociação em grandes pares de moedas. Características do Forex Mean Reversion Indicator Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer Corretora recomendada: Alpari A essência do comércio por indicador Forex Mean Reversão está em seu nome. Preço, atingindo a linha de canal superior ou linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrão, vamos usar para o comércio no indicador Forex Mean Reversão. Abra uma posição Long quando o preço atingiu o limite inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Abra uma posição Short quando o preço atingiu o limite superior (vermelho) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando chegar de primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo. Nos arquivos ForexMeanReversion. rar: forexmeanreversionindicator. ex4 forexmeanreversiontemplate. tpl Forex Mean Reversion Manual. pdf Download grátis Forex Mean Reversion Por favor aguarde, preparamos seu linkPairs Trading: Reversão para a média O que é pares de negociação Tomar qualquer par altamente correlacionado, por exemplo, AUDUSD / NZDUSD, quando eles desacoplam, curto o mais alto, compre o inferior, em antecipação que eles vão reverter para a média, momento em que as posições são fechadas. Praticamente todos os tópicos / fóruns que discutem FX pares de negociação começam e terminam em confusão. Os comerciantes parecem gostar da idéia de pares de negociação FX, mas eu não vi uma estratégia conceituada muito bem, muito menos negociado bem. Este segmento tentará inverter esta tendência. Pairs estratégia de negociação: Ive se deparar com um indicador MT4 interessante que muito bem conceituais FX pares de negociação, dando-me um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra uma banda bollinger procurando indicador, porém a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos os 2 pares estão indicando uma dissociação comprar o par mais baixo / curto o par mais alto, TP na reversão à média. No entanto, assim como a negociação de banda de bollinger, o preço entrar em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador que eu me refiro é um comercial, e eu não quero este segmento movido para a seção comercial, eu não mencionar nomes nem fornecer um link aqui. Minha esperança é que ou já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém tech savvy pode whip um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash para fora os prós e contras de pares de negociação 2 se podemos passar por isso, construir uma estratégia Junte-se 2012 Status: Membro 1,955 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basear uma estratégia em reverter a um meio é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente será capaz de identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me PM com Coding Inquiries Você não pode apenas comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo assim você acabar com uma posição longa em AUD / NZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Aumentado Tenha em mente que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série cronológica). Sem medo. Apenas matemática. Cadastrado em Jul 2009 Status: Trade. Revisão. Melhorar 978 posts 7bit escreveu um EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Assumido Estar ciente de que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série de tempo) Wasnt 7bits EA para co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando Im ciente de duas principais escolas de pensamento sobre pares comercial. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e desvantagens. 1) Empírica ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de negociação naquele espalhado de volta para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: spread A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam pesos / coeficientes / betas / constantes que ajudam a normalizar / tornar a propagação mais estacionária para uma reversão mais fácil. Conheço 3 métodos para calcular os coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 / ATR2 (onde 1 e 2 são pares de moedas correlacionadas) b) betas como betaA cov (A, B) / var (B) para obter um beta para o símbolo A em termos do símbolo B c) cointegração para calcular os betas / vectores próprios a utilizar como pesos. Pro: pares de modelos livres de negociação é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de comércio. Depois de definir sobre alguns pesos você simplesmente aplicar regras para uma propagação para reversão média. Supondo que o par A e B permaneçam correlacionados, você eventualmente obterá reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A / B dissociar, o spread tenderá e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseada em modelo usa tipicamente o método de dois passos de Engle-Granger ou o método de Johansen que testa para o co-movimento de longo prazo entre pares. Co-movimento é diferente da correlação em que os pares não têm que se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (em vez de drift) e ficar dentro de uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método Engle-Granger de dois passos, os betas da regressão fornecem os tamanhos de troca para os pares. Com Johansen, os autovetores são utilizados para dimensionar o comércio de propagação. Con: rupturas estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificados antes que aconteçam e, como resultado tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorrem em testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para o cálculo do spread ser overfit. Pro: testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller) pode ser usado para validar ou ganhar alguma medida de confiança sobre se uma relação de cointegração realmente existe em primeiro lugar. Mas, vale a pena notar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permanecerá cointegrated em novos dados invisíveis. Resumo Talvez a primeira pergunta deveria ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Mercados têm gordura tailed distribuições e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não que relacionados com pares de negociação e um desperdício de espaço tão excluído. OPs pontos são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis uma grande parte do tempo (anúncios de notícias importantes, mercado abre / fecha etc). Você está mal informado para pensar estratégias de reversão significativas têm uma desvantagem. Edit: não disputando a sua correlação e cointegration coisas, boa informação Ago 2009 Status: Member 303 Posts Algo que você pode querer olhar que vai ter um monte de retalho fora do lado quando eu digo que é a média em. Muitas pessoas Que o comércio de spreads e par de ações do comércio, ao invés de dizer entrar em sua posição cheia de um ponto, pode entrar metade em um ponto, em seguida, outra metade em outro ponto (se ele chega lá), ou fazê-lo em terços etc. Ser flexível dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu iria olhar para ações de negociação par ou espalhar outros instrumentos ao invés de par trading forex como você é efetivamente apenas negociação definitiva um par de cruz. Ou talvez espalhar uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar para o início da minha jornada de negociação ou estava recomendando a alguém como começar na negociação, acho que pares de negociação / propagação é uma ótima maneira de ir. Inscrito em Jan 2007 Status: developing. 887 Posts Talvez a primeira pergunta deve realmente ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados em entender um pouco mais sobre a natureza da desvantagem de reversão média eu menciono:
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