MetaTrader Expert Advisor O RSI 25/75 Mean Reversion System usa o Relative Strength Index para medir quando uma ação se torna sobre-vendida durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Destina-se a fazer negócios rápidos que duram apenas por alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez no seu livro High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI de seu padrão de 14 para 4 irá aumentar drasticamente a borda desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência de longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado downtrending, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Saídas que a posição quando o RSI cai abaixo de 45. As regras do sistema preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Exit Short Quando: Backtesting resultados Em seu livro, Connors e Alvarez backtested esta estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Havia um total de 786 sinais de comércio no lado longo que a média de um retorno de 1,48 por comércio. As negociações em média um comprimento de 6,2 dias e 82,2 de todos os comércios foram vencedores. No lado curto, 383 negócios foram sinalizados. Esses negócios tiveram uma média de lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio durando uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Querendo saber se a publicação do sistema seria enviesar o seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema a partir do início de 2009 até 05 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do Sistema Comparado com os outros sistemas de reversão de média que temos coberto, o Sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar o Sistema Alto / Baixo de 3 Dias. Mas não o sistema de reversão de média de dias múltiplos. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de lotes de negócios rápidos, e eles têm uma taxa de vitória muito alta nesses comércios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão de média, deixá-lo aberto a tomar uma perda incapacitante. Nesse sentido, esses sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingala. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando aparece um cisne negro. O RSI está indo eventualmente voltar ao meio onde você retira o comércio, e geralmente o fará assim rather rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele doesn8217t para limpar completamente você. Idéias para Melhoria Para ambos os sistemas anteriores de reversão média, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem stop-loss para cada posição permitiria que você guardasse seu downside, porém nós don8217t sabe quantos comércios teriam batido nossa parada antes de eventualmente se tornar rentável. Eu também discuti trocar um sistema de reversão média como parte de um pacote que troca vários sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles quando eles eram mais propensos a ser bem sucedido, talvez você poderia ganhar uma borda. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu estaria interessado em testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdedores durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado menos perdas antes de se tornarem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um grande exemplo para este sistema. O SPY é bem acima de seus 200 dias SMA, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador de RSI mergulhou para baixo a 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses comércios teria sido sited em um lucro somente alguns dias mais tarde como o RSI saltou para trás acima de 55 ambas as vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar como este cada time. Forex amp Futures Trading - O que é Trend Next Mean Reversion trading Através do uso do Indicador Incubador NT7 ferramentas de gráficos, estamos perfeitamente posicionados para tirar proveito da tendência seguinte reversão média baseado comércio Set ups É um método de negociação de probabilidade naturalmente alta que combina as altas relações W: L da tendência seguinte com os pontos de entrada precisos do estilo de reversão médio. Para ficar dentro do reino de alta probabilidade de negociação, gostamos de seguir as tendências como o núcleo do nosso estilo de negociação. A tendência seguinte é também onde o seguimento é para boas oportunidades de risco para recompensa. Agora, combinamos todos esses benefícios conhecidos da tendência seguinte com a entrada precisa de segmentação da reversão média. A reversão média do local de entrada de comércio qualificado é fornecida através do nosso indicador iBands. Nós utilizamos as iBands para definir os níveis de desvio do amplificador superior, fora da média ou da média da ação de preço. Usamos os níveis medidos de desvio para longe da média para criar nossas zonas de COMPRA e VENDA. Simples o suficiente Quando as iBands estão em um gráfico de tendência de baixa, olhamos para VENDER excursões de preços acima da linha de enredo mais alta da iBands. Quando as iBands estão em uma tendência uptrend nós olhamos para COMPRAR excursões do preço abaixo do mais baixo iBands a linha do enredo. Uma técnica adicional que usamos, que aumenta a relação W: L ainda mais, é vender Lower Pivot Highs em tendências de baixa e comprar Higher Pivot Lows em uptrends. Os exemplos de entrada comercial no nosso gráfico de 7 ticks do iRenko TF mostram os pontos de entrada de probabilidade mais altos usando nossas ferramentas de gráficos NT7. Agora, o óbvio, quando os comerciantes têm simples de seguir pistas visuais para comprar e vender zonas que apenas executar melhor. Se você começar a usar ferramentas de gráficos lógicos, que tornam o seu comércio set ups cristalina, você vai fazer as melhores decisões de entrada de comércio. Negociação de Futuros e Opções A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todas as negociações, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste anúncio e os materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente aqueles do editor ou do IndicatorIncubator. Nenhum sistema ou metodologia nunca foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a liberdade de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usando a metodologia ou o sistema da IndicatorIncubator gerará lucros ou assegurará a liberdade das perdas. Os testimonials e os exemplos usados aqui são resultados excepcionais, que não se aplicam ao membro médio, e não são pretendidos representar ou garantir que qualquer um conseguirá os mesmos ou resultados similares. Cada sucesso dos indivíduos depende de sua experiência, dedicação, desejo e motivação. Política de Cancelamento 038 Condições do Procedimento 038 Condições Testemunhos Centro de Clientes Copyright 2014 - Incubadora de Indicadores - Todos os Direitos Reservados Usando a Reversão para a Média para o Comércio Forex Alguém notou como a sessão de NY tem sido bastante banal nos últimos tempos (particularmente os mercados de FX) Três dos cinco maiores bancos de investimento dos EUA caíram no ano passado com a formação: Lehman Bros. Urso Stears. MER. Clique aqui para saber como utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Apenas o fato de que esses três amigos foram apagados da face do planeta, obviamente, reduziria a quantidade de atividade de negociação na sessão de negociação NY FX. Mas, acrescentar ao fato de que o preço das ações Citibank8217s está em baixa em baixos recordes, juntamente com o Bank of America e você tem um ambiente que é configurado para muito pouco investimento bancário 8211 particularmente colocar dinheiro em negociação FX. Com todos os bancos apanhando capital para permanecer à tona, isso significa que uma vez que Londres é fechada, os mercados são susceptíveis de ser relativamente manso. Assim, em vez do pandemônio e da volatilidade que tivemos no segundo semestre de 2008, agora temos um ambiente incrivelmente manso, vindo do sol nas costas leste dos EUA. Isso resultou em movimentos de tendência e momentum para serem de curta duração, com pares ganhando um Dia e declinando o próximo. O que isto significa é que temos de mudar de mísseis para armas e comércio de uma reversão muito mais apertado para a estratégia média. Um dos meus métodos favoritos para negociação Reversão para a média envolve o uso das Bandas Bollinger. As Bandas de Bollinger são baseadas em estatísticas, particularmente os Desvios Padrão 8211 geralmente definidos para 2,0. As estatísticas gerais por trás de 2STD8217s são que 95,4 de toda a ação de preço deve ser contido dentro do 2.0STD BB8217s. No entanto, as estatísticas basearam-se em um conjunto de dados 8216normal. Como os mercados de moeda são raramente normais, sugerimos usar 2.5STD8217s para suas configurações de BB. Agora, se os mercados são domesticados com menor fluxo de ordem institucional 8211 então o BB8217s deve realizar a ação de preço com mais freqüência. Dando uma olhada nos gráficos abaixo, podemos ver para o GBP / USD e EUR / USD, uma vez que o Londres foi fechado, as bandas foram horizontal e não teve expansão real 8211 significando que não havia volatilidade suficiente para empurrar o envelope 95.4 que muitas vezes Resulta em uma típica reversão para a manobra média. Simplesmente usando BB8217s no entanto, geralmente não fazer o seu por isso recomendamos a adição dos seguintes indicadores 20EMA 8211 grande preço alvo e indicador se a aceleração do preço está presente ou não 20 CCI 8211 grande oscilador para medir se o movimento swing tem mojo suficiente ou não 2.5STD Bandas Bollinger 8211 projetado para conter ação de preço quando não há volume / volatilidade suficiente para breakout / tendência em uma direção. Como combiná-los para a negociação Um método para a negociação da reversão para os meios ambientes é colocar-se este consórcio de indicadores e esperar para o BB8217s para formar um barril horizontal que eles têm vindo a fazer desde o fim de Londres. Dando uma olhada no gráfico abaixo sobre os 30m GBP / USD, podemos ver a linha vertical que designa o fim de Londres (12:00 am EST). Observe como o tema dominante para o BB8217s foi a configuração do barril horizontal para quase todo o dia começando com Londres (Gray linha vertical) e tempo atual. Isso nos leva a olhar para CCI e ver se é forte em uma direção ou não. De acordo com esta leitura CCI, temos a maioria das barras positivas e mais de 6 consecutivos sugerindo que o lado positivo é mais favorecido, em seguida, a desvantagem. Mas aviso após o fechamento de Londres no primeiro toque do BB Superior temos um declínio CCI sugerindo que os movimentos ascendente estão desaparecendo. Se a formação horizontal dos BB8217s se mantiver, então a ação de preço não deve quebrá-los por muito e deve reverter para a média, pelo menos em direção ao 20EMA. Isto acontece tanto na vela de 9 e vela de 13,00 com ambos os movimentos atingindo o 20EMA em um curto período de tempo. O que você pode fazer é colocar entradas para curto o par, medindo a largura da BB8217s. Durante ambos os negócios, o BB8217s foram aproximadamente 110 pips aparte. Pegue 5 do número e subtraia isso do BB que você quer entrar. Uma vez que estamos a curto prazo no BB superior, vamos estar vendendo direito em torno do 1.4352 ou 1.4360level para o primeiro ou segundo toque que é cerca de 5 abaixo do BB superior. Em seguida, pegue 15 do spread BB (110x.1516.5pips) e adicione que acima do BB superior para agir como sua parada. Coloque dois lotes e curto em seu nível de entrada com jogadores conservadores visando o 20EMA e jogadores agressivos com um primeiro alvo do 20EMA e um 2 º alvo apenas 5 acima do BB inferior. Em essência, se você simplesmente direcionar o 20EMA (ponto intermediário entre as duas bandas) você está alvejando 45 da escala e ter exposto apenas 20 da faixa dando-lhe um 2.25R: R sólido. Se acontecer de você ir para o alvo mais longo, em seguida, em um intervalo 100 pip, você está arriscando 20 pips x 2lots 40 pips e tem um lucro potencial de 45pips (1 º lote) e 90pips (2 º lote) para um total de 135pips com 40pips De risco para um 3.375R: R. Qualquer cenário funciona a partir de uma perspectiva de risco e se você pode combinar isso com leituras CCI menor que / -100, ou idealmente menor que / -50 você aumenta drasticamente suas chances de o par reverter e bater pelo menos o seu primeiro alvo. Considerando o quão insignificantes os mercados de NY têm sido para os comerciantes de FX ultimamente, temos de nos adaptar ao nosso meio ambiente e aplicar mais reversão aos métodos de médio em vez de esperar para as grandes tendências / breakouts que eram tão comuns no segundo semestre de 2008. Chris Capre é o Fundador Da Second Skies LLC, especializada em Sistemas de Negociação, Private Mentoring e Serviços de Assessoria. Ele trabalhou para um dos maiores corretores de varejo no mercado de FX (FXCM) e agora é o gestor de fundos para White Knight Investments (whiteknightfxi / index. html). Para obter mais informações sobre seus serviços ou sua empresa, visite 2ndskies.
No comments:
Post a Comment